"Portfolio optimizavimo" šablonas nurodo optimalius finansinių investicijų portfelio svorinius koeficientus, kurie suteikia didžiausią grąžą už mažiausią riziką, atsižvelgiant į grąžos rizikos profilį ir atskirų investicijų koreliaciją. Portfelio optimizavimo modelio dizainas leidžia jį taikyti ir finansinėms priemonėms, arba verslo srautų portfeliams. Portfelio optimizavimo šablonas yra intuityvus ir lankstus, naudojant pagalbos piktogramas, kad būtų lengviau pateikti ir išaiškinti rezultatus. Analizuojant istorinių duomenų įvedimą palaiko pasirinkimo galimybės nurodyti absoliutų kainas ar pelną, turimų einamųjų vienetų skaičių ir įrankį, kuriuo galima atsisiųsti ilgus laikotarpius vertybinių popierių finansinės rinkos duomenų.
Išplėstinės optimizavimo galimybės apima minimalių ir maksimalių svorių apribojimų nustatymą pagal optimalų portfelio ir rizikos analizės variantus pagal bendrąjį nepastovumą pagal "Sharpe" santykį, rizikos mažėjimą arba pusiau nukrypimus pagal Sortino santykį ir pelną / nuostolį pagal Omega santykis. Optimizavimas suteikia tikimybę pasiekti tikslinę grąžą, apskaičiuotą naudojant Monte Karlo modeliavimą. Portfelio optimizavimo rezultatai pateikiami kartu su svorių diagramomis ir grąžinamų paskirstymų bei įsigijimo ir likvidavimo veiksmais. Galima pakrauti alternatyvius ir individualius portfelius greta efektyvios sienos. Techninė analizė pateikiama kartu su atgaline išbandyta bendra signalų prekybos grąža ir automatiška parametrų optimizacija.
Palaiko mišrias ilgosios / trumpos pozicijos portfelius. Atliekamas bandomasis riedėjimo optimizavimas. Techninė analizė buvo pridėta su gebėjimu optimizuoti pastovius parametrus, kad maksimaliai padidintų grąžintą grąžą iš pirkimo ir pardavimo signalų. Apima išsamią paprasto slankiojo vidurkio analizę ir grafikus, pokyčių tempą, judančią vidutinę konvergenciją / skirtumą, santykinį stiprumą ir Bollingero juostas. Suteikia galimybę vienodai taikyti kapitalo sumą pradedant portfelio svorį. Atsisiuntimas realiuoju laiku
Komentarai nerastas